Der 19-Jährige, der mit dem BVB-Nachwuchs vor anderthalb Wochen deutscher Meister wurde, unterschrieb einen Dreijahresvertrag.
In der vergangenen Saison bestritt der venezolanische U20-Nationalspieler 35 Pflichtspiele, erzielte dabei zwölf Treffer und bereitete elf weitere vor.
"Ich bin sehr froh, hier in Sandhausen zu sein und somit den Schritt in den Profibereich machen zu dürfen", sagte Pena Zauner. "Ich habe mich trotz der Angebote vom belgischen Erstligisten Royal Mouscron und dem Linzer ASK aus der österreichischen Bundesliga bewusst für den SVS entschieden, weil ich der Meinung bin, dass ich mich hier am besten weiterentwickeln kann."