Sanchez selbst äußerte sich über die Sozialen Netzwerke zu dem Vorfall: "Ich bin einem Verbrechen gegen meine Privatsphäre mit Belästigung und Erpressung ausgesetzt worden. Die Angelegenheit liegt nun in den Händen der Polizei", erklärte der 43-Jährige via Twitter.
Sanchez hatte Malaga im April 2019 übernommen und den Aufstieg mit dem ehemaligen Champions-League-Teilnehmer, der 2013 im Viertelfinale dramatisch an Borussia Dortmund gescheitert war, knapp verpasst.
Als Spieler stand er unter anderem bei Deportivo La Coruna und Real Madrid unter Vertrag. Mit den Königlichen gewann Sanchez 1998 die Champions League.